Využitie analýzy hlavných komponentov v analýze rizík pri investovaní do portfólia cenných papierov

Afficher d'autres versions (1)

PCA (Principal Component Analysis) faktorový model a jeho využitie na odhad rizika portfólia. Vplyv rizika na správanie sa investora na finančnom trhu. Hlavná úloha finančnej analýzy - určiť s akými druhmi rizika sa investor môže na finančnom trhu stretnúť, ako určiť výšku tohto rizika a ako ho elim...

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Izakovičová, Michaela
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
Sujets:
analýza štatistická viacrozmerná
riziko
portfólio
papiere cenné
investície
modely
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
Résumé:PCA (Principal Component Analysis) faktorový model a jeho využitie na odhad rizika portfólia. Vplyv rizika na správanie sa investora na finančnom trhu. Hlavná úloha finančnej analýzy - určiť s akými druhmi rizika sa investor môže na finančnom trhu stretnúť, ako určiť výšku tohto rizika a ako ho eliminovať. Na finančnom trhu sa stretávame s dvomi druhmi rizík: špecifické riziko a trhové (systematické riziko). Výpočet rizikovosti portfólia pomocou analýzy hlavných komponentov (Principal Component Analysis).

Documents similaires