Metódy výpočtu kapitálovej požiadavky v životnom poistení
Metódy využiteľné na tvorbu interných modelov (metóda replikačného portfólia, vyrovnávajúcej krivky a metóda Monte Carlo), ktoré sa používajú vo finančnom sektore, avšak nie každá z nich je aplikovateľná aj pre netrhové riziká, vyskytujúce sa v poisťovníctve. Výhody a nevýhody jednotlivých metód.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Metódy výpočtu kapitálovej požiadavky v životnom poistení
- Využitie Monte Carlo simulácií pri analýze pravdepodobnostných rozdelení
- Kvantilové modely individuálych škôd
- Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu
- Riadenie rizika poistením na plnú hodnotu excedentnou spoluúčasťou metódou Monte Carlo
- MonteCarlo a jeho aplikácia na pozorovanie špicatosti pravdepodobnostných rozdelení
- Calculation of the Capital Requirement Using the Monte Carlo Simulation for Non-life