Porovnanie akciového indexu a optimálneho portfólia v priestore očakávaný výnos a CVaR diplomová práca
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Ente Autore: | |
| Altri autori: | |
| Natura: | Libro |
| Lingua: | slovacco |
| Pubblicazione: |
Bratislava
2013
|
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Porovnanie akciového indexu a optimálneho portfólia v priestore očakávaný výnos a CVaR
- Konštrukcia portfólia pomocou miery rizika CVaR diplomová práca
- CVaR as linear programming model
- Investovanie do optimálneho portfólia a akciového indexu počas krízy
- CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania
- Výnos akciového indexu versus výnos efektívneho portfólia akcií dow jones industrial average počas korona krízy
- Miery finančného rizika VaR A CVaR