Analysis of sovereign risk market indicators: the case of the Czech Republic
Riziková prémia štátnych dlhopisov a jej náchylnosť k zmene v prípade súčasnej dlhovej krízy so zameraním na Českú republiku. Autori skúmajú swap úverového zlyhania (CDS) ako možný ukazovateľ pre meranie úverového rizika štátu a analyzujú vzťah medzi trhom štátnych CDS a trhom štátnych dlhopisov.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | Riziková prémia štátnych dlhopisov a jej náchylnosť k zmene v prípade súčasnej dlhovej krízy so zameraním na Českú republiku. Autori skúmajú swap úverového zlyhania (CDS) ako možný ukazovateľ pre meranie úverového rizika štátu a analyzujú vzťah medzi trhom štátnych CDS a trhom štátnych dlhopisov. |
|---|