Cenové skoky počas finančnej neistoty: od intuície ku regulačnej perspektíve
Analýza dát Burzy cenných papierov v Prahe (PSE) a Burzy cenných papierov v New Yorku (NYSE) s cieľom odhaliť odchýlky v extrémnych cenových pohyboch a trhovú výbušnosť v období pádu Lehman Brothers. Dáta od januára 2008 po júl 2009. Analýza s ohľadom na kreditné deriváty CDS.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Czech |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Cenové skoky počas finančnej neistoty: od intuície ku regulačnej perspektíve
- Stock market integration between the CEE-4 and the G7 markets: asymmetric DCC and smooth transition approach
- Country and industry effects in CEE stock market networks: preliminary results
- Obchodovanie s cennými papiermi
- Granger causality stock market networks: temporal proximity and preferential attachment
- Der Wolf der Wall Street
- Sklamanie z najočakávanejšieho IPO roka – prepad spoločnosti Facebook