Modelovanie volatility a predikčné modely vysokofrekvenčných finančných dát: štatistický a neurónový prístup

Prezentácia výsledkov konštrukcií modelov pre štúdium účinkov očakávania priaznivého alebo nepriaznivého celkového ekonomického rozvoja na prognózovanie vysokofrekvenčných finančných dát kurzov meny euro voči americkému doláru.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Marček, Dušan
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	volatilita dolár euro dáta ceny kurz výmenný kurz výmenný pohyblivý modely ekonometrické
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!