Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Format: | Book |
| Language: | Slovak |
| Published: |
Bratislava
Vydavateľstvo EKONÓM
2014
|
| Series: | Habilitačné a inauguračné prednášky
|
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Modelovanie volatility
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
- Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH