Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk

Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha.

Salvato in:
Autore principale: Klepáč, Juraj
Natura: Capitolo di libro
Lingua:ceco
Soggetti:
metóda Value at Risk
metóda Monte Carlo
papiere cenné
burzy cenných papierov
rady časové
riziko trhové
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0186365
005 20220715093550.1
041 0 |a cze 
044 |a SK 
245 1 0 |a Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk  |c Juraj Klepáč 
520 |a Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha. 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a papiere cenné 
610 2 0 |a burzy cenných papierov 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a riziko trhové 
100 1 |a Klepáč, Juraj 

Documenti analoghi