Relationship between Conditional Correlation and Conditional Volatility: Evidence from Selected Central and Eastern European Markets

Preskúmanie dynamicky podmienenej korelácie medzi vybranými akciovými trhmi SVE (ČR, HU, POL) a ZE (FR a NSR), ako aj výnosov z akcií. Odhad pomocou modelu GARCH. Volatilita a korelácia vo vývoji burzových indexov skúmaná všetkými kombináciami spomenutých trhov. Dáta z 575 týždňov v intervale rokov...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Chocholatá, Michaela, 1977-
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
korelácia
volatilita
stredná Európa
východná Európa
západná Európa
modelovanie
indexy akciové
indexy burzové
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Sumario:Preskúmanie dynamicky podmienenej korelácie medzi vybranými akciovými trhmi SVE (ČR, HU, POL) a ZE (FR a NSR), ako aj výnosov z akcií. Odhad pomocou modelu GARCH. Volatilita a korelácia vo vývoji burzových indexov skúmaná všetkými kombináciami spomenutých trhov. Dáta z 575 týždňov v intervale rokov 2003 - 2013.

Ejemplares similares