Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics
Návrh metodológie na simuláciu stacionárnych procesov s dvomi premennými, ktorých komponenty vykazujú rôzne vzťahy v rôznych škálach. Odvodenie autokovariančnej a krížnej kovariančnej postupnosti simulovaných procesov. Zabezpečenie podmienok premenných pripomínajúce návratnosť akcií. Vlastnosti meto...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics
- Elements of time series econometrics <an> applied approach
- Encompassing in stationary linear dynamic models
- Introductory econometrics using Monte Carlo simulation with Microsoft Excel
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- <The> Role of the signal-noise ratio in Cointegrated systems
- Teoretické aspekty modelov VaR