Analysis of Stock Market Linkages Evidence from the Selected CEE Markets

Burzy v ČR (PX), Maďarsku (BUX) a Poľsku (WIG 20), a vzájomné porovnanie ich vývoja s nemeckým DAX. Modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC) a analýzy prechodu. Dáta za jan 1997 - nov 2013. Model GJR pre odhad návratnosti akcií a model LSTR pre zachytenie vývoja graduálneho prechodu k väčšej sp...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Chocholatá, Michaela, 1977-
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
burzy
modely
korelácia
analýzy
návratnosť investícií
akcie
Európska únia
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Burzy v ČR (PX), Maďarsku (BUX) a Poľsku (WIG 20), a vzájomné porovnanie ich vývoja s nemeckým DAX. Modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC) a analýzy prechodu. Dáta za jan 1997 - nov 2013. Model GJR pre odhad návratnosti akcií a model LSTR pre zachytenie vývoja graduálneho prechodu k väčšej spolupráci, predovšetkým po vstupe do EÚ.

Podobné jednotky