Analysis of Stock Market Linkages Evidence from the Selected CEE Markets

Burzy v ČR (PX), Maďarsku (BUX) a Poľsku (WIG 20), a vzájomné porovnanie ich vývoja s nemeckým DAX. Modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC) a analýzy prechodu. Dáta za jan 1997 - nov 2013. Model GJR pre odhad návratnosti akcií a model LSTR pre zachytenie vývoja graduálneho prechodu k väčšej sp...

ver descrição completa

Na minha lista:
Autor principal: Chocholatá, Michaela, 1977-
Formato: Capítulo de Livro
Idioma:inglês
Assuntos:
burzy
modely
korelácia
analýzy
návratnosť investícií
akcie
Európska únia
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
Resumo:Burzy v ČR (PX), Maďarsku (BUX) a Poľsku (WIG 20), a vzájomné porovnanie ich vývoja s nemeckým DAX. Modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC) a analýzy prechodu. Dáta za jan 1997 - nov 2013. Model GJR pre odhad návratnosti akcií a model LSTR pre zachytenie vývoja graduálneho prechodu k väčšej spolupráci, predovšetkým po vstupe do EÚ.

Registos relacionados