Commodity price risk management using option strategies

Komparácia hedžových stratégií. Modelovanie rôznych hedžových scenárov ceny obilia. Stratégie manažmentu ceny obilia: long put, long combo a inverse vertical ratio put spread (IVRPS). Vanilla možnosti.

Uložené v:
Hlavný autor: Rusnáková, Martina
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
komodity
burzy komoditné
burzovníctvo
hedging
volatilita
opcie
obchody opčné
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Komparácia hedžových stratégií. Modelovanie rôznych hedžových scenárov ceny obilia. Stratégie manažmentu ceny obilia: long put, long combo a inverse vertical ratio put spread (IVRPS). Vanilla možnosti.

Podobné jednotky