Commodity price risk management using option strategies

Komparácia hedžových stratégií. Modelovanie rôznych hedžových scenárov ceny obilia. Stratégie manažmentu ceny obilia: long put, long combo a inverse vertical ratio put spread (IVRPS). Vanilla možnosti.

Na minha lista:
Autor principal: Rusnáková, Martina
Formato: Capítulo de Livro
Idioma:inglês
Assuntos:
komodity
burzy komoditné
burzovníctvo
hedging
volatilita
opcie
obchody opčné
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
Resumo:Komparácia hedžových stratégií. Modelovanie rôznych hedžových scenárov ceny obilia. Stratégie manažmentu ceny obilia: long put, long combo a inverse vertical ratio put spread (IVRPS). Vanilla možnosti.

Registos relacionados