Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews
Vektorovo autoregresné modely predstavujú užitočný ekonometrický nástroj na analýzu dynamických ekonomických problémov. Bayesovský odhad, ktorý žiadnemu parametru nepripisuje príliš veľkú váhu. Súvislosti a možnosti odhadov v EViews-e.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews
- Syntéza ekonometrického a optimalizačného prístupu pri výučbe kvantitatívnych metód
- Odhad parametrov produkčnej funkcie habilitačná prednáška
- Ekonometrický odhad parametrov produkčnej funkcie modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy
- Portfolio selection: Method of the step by step assigned weights
- Modelovanie úrokových mier využitím Vašíčkovho modelu
- Aplikovaná ekonometria