Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews

Vektorovo autoregresné modely predstavujú užitočný ekonometrický nástroj na analýzu dynamických ekonomických problémov. Bayesovský odhad, ktorý žiadnemu parametru nepripisuje príliš veľkú váhu. Súvislosti a možnosti odhadov v EViews-e.

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Lukáčiková, Adriana, 1971-
Outros Autores: Lukáčik, Martin, 1974-
Formato: Capítulo de Livro
Idioma:eslovaco
Assuntos:
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!

Registos relacionados: Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews