Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews
Vektorovo autoregresné modely predstavujú užitočný ekonometrický nástroj na analýzu dynamických ekonomických problémov. Bayesovský odhad, ktorý žiadnemu parametru nepripisuje príliš veľkú váhu. Súvislosti a možnosti odhadov v EViews-e.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews
- Syntéza ekonometrického a optimalizačného prístupu pri výučbe kvantitatívnych metód
- Odhad parametrov produkčnej funkcie habilitačná prednáška
- Ekonometrický odhad parametrov produkčnej funkcie modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy
- Portfolio selection: Method of the step by step assigned weights
- Modelovanie úrokových mier využitím Vašíčkovho modelu
- Aplikovaná ekonometria