Modelovanie úrokových mier využitím Vašíčkovho modelu
Možnosti stochastického modelovania úrokových mier s využitím Vašíčkovho modelu, čo zahŕňa v prvom rade odhad parametrov modelu a následnú simuláciu budúceho vývoja. Simulácia krátkodobého vývoja úrokovej miery.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Modelovanie úrokových mier využitím Vašíčkovho modelu
- DSG modelovanie - nová výzva pre NBS
- Metody finančního modelování v neživotním pojištění jako nástroj podpory manažerského rozhodování
- Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews
- Jednofaktorové modely úrokových mier
- Practical risk theory for actuaries
- Normalizovaná produkčná funkcia s konštantnou elasticitou substitúcie vstupov