Blackov model oceňovania opcií
Ako sa počíta cena dlhopisov, ak ide o špeciálny typ dlhopisov, dlhopisy s vloženými opciami. Pri určení opčnej prémie v takomto prípade nie je možné použiť Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Preto sa využíva Blackov model. Oceňovanie opcií týmto modelom vychádza z predpokladu nahradenia opci...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000nla a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0209431 | ||
| 005 | 20240502073459.6 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Blackov model oceňovania opcií |c Andrea Kaderová, František Slaninka |
| 520 | |a Ako sa počíta cena dlhopisov, ak ide o špeciálny typ dlhopisov, dlhopisy s vloženými opciami. Pri určení opčnej prémie v takomto prípade nie je možné použiť Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Preto sa využíva Blackov model. Oceňovanie opcií týmto modelom vychádza z predpokladu nahradenia opcie na dlhopis za opciu na forwardovú cenu dlhopisu. Tento model nie je možné použiť na oceňovanie amerických opcií, resp. exotických a iných typov derivátov na úrokovú mieru. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a opcie |
| 610 | 2 | 0 | |a oceňovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a dlhopisy |
| 610 | 2 | 0 | |a ceny |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 100 | 1 | |a Kaderová, Andrea | |
| 700 | 1 | |a Slaninka, František, 1973- | |