Vývoj štruktúry indexu EURO STOXX 50 v čase s využitím metódy najmenšej kostry

Spôsob identifikácie burzového indexu EURO STOXX 50, ktorý je založený na vzájomných vzťahoch medzi jednotlivými akciami tvoriacimi tento index. Štruktúra je tu identifikovaná metodológiou R. Mantegnu (1999) známej ako metóda najmenšej kostry grafu (Minimum Spanning Tree). Tá v prezentovanom výskume...

Full description

Saved in:
Main Author: Danko, Jakub
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
indexy burzové
teória grafov
akcie
analýza komparatívna
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Summary:Spôsob identifikácie burzového indexu EURO STOXX 50, ktorý je založený na vzájomných vzťahoch medzi jednotlivými akciami tvoriacimi tento index. Štruktúra je tu identifikovaná metodológiou R. Mantegnu (1999) známej ako metóda najmenšej kostry grafu (Minimum Spanning Tree). Tá v prezentovanom výskume identifikuje dominantné korelačné vzťahy medzi jednotlivými akciami, z ktorých pozostáva daný index. Najmenšie kostry grafu sú odhadované z korelačných matíc logaritmických denných výnosností časových okien analyzovaných akcií v období od decembra 2008 do októbra 2015. Následne sú tieto najmenšie kostry rozdelené do štyroch skupín na základe logaritmických výnosností samotného indexu EURO STOXX 50 s cieľom identifikácie a komparácie určitých grafových charakteristík jednotlivých skupín v čase.

Similar Items