Jednofaktorové modely úrokových mier

Modely úrokových mier zahŕňajú tak stochastické procesy, ako aj jednoduchšie modely založené na binárnych (n-árnych) stromoch. Analýza dvoch modelov okamžitej úrokovej sadzby – Vašíčkov model, CIR model. Ich výhody ale aj nevýhody.

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Kucan, Viliam
Autres auteurs: Lacko, Roman, 1988-
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
Sujets:
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0211363
005 20240502073526.1
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Jednofaktorové modely úrokových mier  |c Viliam Kucan, Roman Lacko 
520 |a Modely úrokových mier zahŕňajú tak stochastické procesy, ako aj jednoduchšie modely založené na binárnych (n-árnych) stromoch. Analýza dvoch modelov okamžitej úrokovej sadzby – Vašíčkov model, CIR model. Ich výhody ale aj nevýhody. 
610 2 0 |a miera úroková 
610 2 0 |a modelovanie ekonometrické 
610 2 0 |a deriváty 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a euro 
100 1 |a Kucan, Viliam 
700 1 |a Lacko, Roman, 1988-