Jednofaktorové modely úrokových mier
Modely úrokových mier zahŕňajú tak stochastické procesy, ako aj jednoduchšie modely založené na binárnych (n-árnych) stromoch. Analýza dvoch modelov okamžitej úrokovej sadzby – Vašíčkov model, CIR model. Ich výhody ale aj nevýhody.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000nla a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0211363 | ||
| 005 | 20240502073526.1 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Jednofaktorové modely úrokových mier |c Viliam Kucan, Roman Lacko |
| 520 | |a Modely úrokových mier zahŕňajú tak stochastické procesy, ako aj jednoduchšie modely založené na binárnych (n-árnych) stromoch. Analýza dvoch modelov okamžitej úrokovej sadzby – Vašíčkov model, CIR model. Ich výhody ale aj nevýhody. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a miera úroková |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie ekonometrické |
| 610 | 2 | 0 | |a deriváty |
| 610 | 2 | 0 | |a trh finančný |
| 610 | 2 | 0 | |a euro |
| 100 | 1 | |a Kucan, Viliam | |
| 700 | 1 | |a Lacko, Roman, 1988- | |