Simulácia Monte Carlo pre GARCH model
Testovanie GARCH modelu závislosti výnosov akcií od obchodovaného množstva akcií spoločnosti IBM. Charakteristika GARCH modelu. Simulácia. Použitá metodológia. Výsledky.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Simulácia Monte Carlo pre GARCH model
- Monte Carlo simulácia variancie dopytu
- Quantum Monte Carlo methods : algorithms for lattice models /
- Quantum Monte Carlo approaches for correlated systems /
- Využitie Monte Carlo simulácií pri analýze pravdepodobnostných rozdelení
- Simulácia interakcie elektrónového zväzku s polovodičmi metódou Monte Carlo
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation