Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
Problém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0214857 | ||
| 005 | 20231204091717.7 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset |c Aleš Kresta, Kateřina Zelinková |
| 520 | |a Problém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a testy |
| 610 | 2 | 0 | |a metódy optimalizačné |
| 610 | 2 | 0 | |a teória portfólia |
| 610 | 2 | 0 | |a rozhodovanie investičné |
| 610 | 2 | 0 | |a modely simulačné |
| 100 | 1 | |a Kresta, Aleš | |
| 700 | 1 | |a Zelinková, Kateřina | |