Stochastické modelování úrokové míry pomocí modelu Cox-Ingersoll-Ross
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Stochastické modelování úrokové míry pomocí modelu Cox-Ingersoll-Ross
- Interest rate development - comparison of Vašíček, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White model
- Octave – odhad parametrů stochastických modelů úrokové míry
- Stochastické modelování úrokové sazby - Vasíčkův model
- Vývoj úrokovej miery - porovnanie modelov Vašíček, Cox-Indersoll-Ross, Hull-White
- Optimální hranice úrokové míry.
- Regulace technické úrokové míry