Výber portfólia na báze VaR diplomová práca

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Uričová, Jana
Körperschaft:	Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Weitere Verfasser:	Pekár, Juraj, 1972-
Format:	Buch
Sprache:	Slowakisch
Veröffentlicht:	Bratislava 2016
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

View in EUBA Opac

Ähnliche Einträge: Výber portfólia na báze VaR

Vorschau
Teoretické aspekty modelov VaR
Vorschau
Model value at risk (VaR)
Vorschau
VaR and dynamic risk measures
Vorschau
Measurement of Financial Risk by using VaR
Vorschau
Aplikácia modelu VaR vo finančnom investovaní diplomová práca
Vorschau
Miery finančného rizika VaR A CVaR
Vorschau
Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R
Vorschau
VaR ako nástroj na meranie trhových rizík diplomová práca
Vorschau
Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
Vorschau
Využitie hodnoty VaR pri optimalizácii kvótového zaistenia
Vorschau
Výpočet hodnôt VaR a CVaR v programe Maxima
Vorschau
Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets
Vorschau
Výber portfólia na báze mier výkonnosti portfólia diplomová práca
Vorschau
Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
Vorschau
Teoretické prístupy k modelovaniu trhových rizík pomocou metódy VaR
Vorschau
Analýza solventnosti v kolektívnom modeli rizika metodológiou VaR s využitím jazyka R
Vorschau
Hodnota VaR a jej význam pri určení celkového rizika poisťovne
Vorschau
Niektoré tvary miery zisku z investičných portfólií a metóda VaR
Vorschau
VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
Vorschau
Výber portfólia na báze dlhodobých historických charakteristík aktív
Vorschau
Alternatívne vs. tradičné prístupy k riadeniu trhového rizika – prístup „Čierna labuť" vs. VaR
Vorschau
Výber portfólia na báze miery rizika priemernej absolútnej odchýlky v jazyku R
Vorschau
Výber portfólia zohľadňujúceho náklady
Vorschau
Klasifikácia a vyjadrenie distribučných funkcií v súvislosti s metódou VaR a ich použitie pri testovaní solventnosti diplomová práca