Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom

Modely, ktoré využívajú kointegráciu nestacionárnych časových radov, teda vektorové modely s korekčným členom (VECM). Postup analýzy tohto typu modelu na konkrétnom príklade analýzy štruktúry skúmajúcej parametre produkčných funkcií na Slovensku a v Českej republike.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Lukáčik, Martin, 1974-
Weitere Verfasser:	Kupkovič, Patrik, Benkovič, Martin
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	modely autoregresné metóda Value at Risk rady časové funkcie produkčné Slovensko Česko
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!