Exchange rate volatility and uncovered interest rate parity in the European Emerging Economies

Analýza vplyvu nepokrytej parity úrokových mier na vývoj menového kurzu vo východoeurópskych krajinách v r. 2003-2013. Aplikovaná dekompozičná metóda s použitím GARCH modelu so štrukturálnymi zlomami.

Guardado en:
Autor principal: Živkov, Dejan
Otros Autores: Njegić, Jovan, Momčilovič, Mirela, Milenkovič, Ivan
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
východná Európa
stredná Európa
model GARCH
kurz menový
parita sily kúpnej
volatilita
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Sumario:Analýza vplyvu nepokrytej parity úrokových mier na vývoj menového kurzu vo východoeurópskych krajinách v r. 2003-2013. Aplikovaná dekompozičná metóda s použitím GARCH modelu so štrukturálnymi zlomami.

Ejemplares similares