Model value at risk (VaR)
Riadenie trhového rizika je v súčasnosti riešené najmä používaním modelu VaR (value at risk, hodnota v riziku). Model VaR a pohľad na jeho výhody a nevýhody. Veľká výhoda metódy - jej schopnosť agregovať finančné riziko zo všetkých finančných nástrojov do jedného ukazovateľa a vyjadriť ho v jednom č...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | Riadenie trhového rizika je v súčasnosti riešené najmä používaním modelu VaR (value at risk, hodnota v riziku). Model VaR a pohľad na jeho výhody a nevýhody. Veľká výhoda metódy - jej schopnosť agregovať finančné riziko zo všetkých finančných nástrojov do jedného ukazovateľa a vyjadriť ho v jednom čísle. Kritika metódy VaR - metóda nedáva jednoznačné pokyny na rozhodovanie, resp. môže viesť k rozhodnutiam, ktoré povedú k stratám. |
|---|