Konštrukcia spotových a forwardových výnosových kriviek
Spôsob konštrukcie spotových a forwardových výnosových kriviek, ktoré sú významným finančným indikátorom. Výnosová krivka vyjadruje graficky vzťah medzi výnosom aktíva a časom do jeho splatnosti. Rozdiel medzi dlhodobou a krátkodobou sadzbou (spread), na ktorý je časová štruktúra úrokových mier obvy...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Konštrukcia spotových a forwardových výnosových kriviek
- Finančné deriváty a ich využitie pri riadení kurzových rizík
- <The> Czech treasury yield curve from 1999 to the present
- Testovanie teórie očakávania na slovenskom dlhopisovom trhu
- Niektoré vybrané problémy medzinárodného finančného manažmentu
- Volatilita výnosových kriviek
- Účtování spotových obchodů s finančními aktivy