Konštrukcia spotových a forwardových výnosových kriviek
Spôsob konštrukcie spotových a forwardových výnosových kriviek, ktoré sú významným finančným indikátorom. Výnosová krivka vyjadruje graficky vzťah medzi výnosom aktíva a časom do jeho splatnosti. Rozdiel medzi dlhodobou a krátkodobou sadzbou (spread), na ktorý je časová štruktúra úrokových mier obvy...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Konštrukcia spotových a forwardových výnosových kriviek
- Finančné deriváty a ich využitie pri riadení kurzových rizík
- <The> Czech treasury yield curve from 1999 to the present
- Testovanie teórie očakávania na slovenskom dlhopisovom trhu
- Niektoré vybrané problémy medzinárodného finančného manažmentu
- Volatilita výnosových kriviek
- Účtování spotových obchodů s finančními aktivy