Minimum variance portfolios in the German stock market
Štúdium výkonnosti portfólia minimálnych rozptylov na nemeckom akciovom trhu v období rokov 2002 - 2015. Predstavenie konštrukcie portfólií s minimálnymi rozptylmi, opisu ich zloženia a empirických charakteristík rizika a návratnosti za rôzne obdobia držby.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0229729 | ||
| 005 | 20220805080030.2 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Minimum variance portfolios in the German stock market |c Jan Bastin |
| 520 | |a Štúdium výkonnosti portfólia minimálnych rozptylov na nemeckom akciovom trhu v období rokov 2002 - 2015. Predstavenie konštrukcie portfólií s minimálnymi rozptylmi, opisu ich zloženia a empirických charakteristík rizika a návratnosti za rôzne obdobia držby. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a trh akciový |
| 610 | 2 | 0 | |a Nemecko |
| 610 | 2 | 0 | |a investície |
| 610 | 2 | 0 | |a akcie |
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 100 | 1 | |a Bastin, Jan | |