Dynamic nexus between exchange rate and stock prices in the major East European economies

Analýza dynamickej podmienenej korelácie (dynamic conditional correlation, DCC) medzi výnosmi akcií a výmenným kurzom na štyroch východoeurópskych rozvíjajúcich sa trhoch (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rusko) pomocou modelu DCC-FIAPARCH v období 2002-2014.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Živkov, Dejan
Otros Autores:	Njegić, Jovan, Mirović, Vera
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh finančný trh finančný medzinárodný trh akciový kurz výmenný akcie ceny korelácia východná Európa Česko Poľsko Maďarsko Rusko modelovanie ekonometrické
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!