Karachi inter-bank offered rate (KIBOR) forecasting: Box-Jenkins (ARIMA) testing approach

Predpovedanie úrokovej sadzby Karáčí (KIBOR) pomocou autoregresívneho kĺzavého priemeru časových radov (ARMA), Box-Jenkinsovho modelu (ARIMA). Sledovanie výkonnosti prognózovacích modelov ARMA a ARIMA pre KIBOR v prípade Pakistanu. Medzibankové úrokové sadzby Karáči (KIBOR) sú priemerné úrokové sadz...

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Ahmed, Rizwan Raheem
Autres auteurs: Vveinhardt, Jolita, Ahmad, Nawaz, Štreimikienė, Dalia
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
predvídanie
sadzby úrokové
bankovníctvo
banky
Pakistan
rady časové
modelovanie pravdepodobnostné
modely prognostické
prognózovanie
prognózy
riziko trhové
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
Résumé:Predpovedanie úrokovej sadzby Karáčí (KIBOR) pomocou autoregresívneho kĺzavého priemeru časových radov (ARMA), Box-Jenkinsovho modelu (ARIMA). Sledovanie výkonnosti prognózovacích modelov ARMA a ARIMA pre KIBOR v prípade Pakistanu. Medzibankové úrokové sadzby Karáči (KIBOR) sú priemerné úrokové sadzby, za ktoré banky chcú požičiavať peniaze iným bankám. KIBOR ako referenčná hodnota na podporu transparentnosti, na podporu konzistentnosti trhových cien a na zlepšenie riadenia trhového rizika bánk.

Documents similaires