Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models

Štúdia približuje tri rôzne modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC - dynamic conditional correlation) a ich úlohu minimalizovať riziko straty pri vytváraní portfólia. DCC-GARCH, DCC-APARCH a DCC-FIAPARCH. Cieľom štúdie je posúdiť, ako sa efektívnosť hedgingových portfólií mení v rôznych obdobi...

Full description

Saved in:
Main Author: Mirović, Vera
Other Authors: Njegić, Jovan, Živkov, Dejan
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
hedging
portfólio
risk management
riziko investičné
fondy investičné
modely ekonomicko-matematické
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0237325
005 20240417075129.4
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models  |c Vera Mirović, Jovan Njegić, Dejan Živkov 
520 |a Štúdia približuje tri rôzne modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC - dynamic conditional correlation) a ich úlohu minimalizovať riziko straty pri vytváraní portfólia. DCC-GARCH, DCC-APARCH a DCC-FIAPARCH. Cieľom štúdie je posúdiť, ako sa efektívnosť hedgingových portfólií mení v rôznych obdobiach na trhu s použitím modifikovaného algoritmu ICSS. 
610 2 0 |a hedging 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a risk management 
610 2 0 |a riziko investičné 
610 2 0 |a fondy investičné 
610 2 0 |a modely ekonomicko-matematické 
100 1 |a Mirović, Vera 
700 1 |a Njegić, Jovan 
700 1 |a Živkov, Dejan 

Similar Items