Analysis of the surplus in the collective risk model using R

Poukázanie na riadenie rizika prostredníctvom mier VaR (Valua at Risk) a TVaR (Tail conditional expectation) v modeli prebytku s dôrazom na metodológiu ich určenia z pohľadu interpretácie straty.

Enregistré dans:
Auteur principal: Mucha, Vladimír, 1976-
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
Sujets:
solventnosť
poistenie neživotné
jazyky programovacie
jazyky simulačné
metóda Value at Risk
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0239098
005 20240502073854.4
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Analysis of the surplus in the collective risk model using R  |c Vladimír Mucha 
520 |a Poukázanie na riadenie rizika prostredníctvom mier VaR (Valua at Risk) a TVaR (Tail conditional expectation) v modeli prebytku s dôrazom na metodológiu ich určenia z pohľadu interpretácie straty. 
610 2 0 |a solventnosť 
610 2 0 |a poistenie neživotné 
610 2 0 |a jazyky programovacie 
610 2 0 |a jazyky simulačné 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
100 1 |a Mucha, Vladimír, 1976- 

Documents similaires