Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
Hodnotenie štandardných metód merania Value at Risk z koncepčného hľadiska. Model historickej simulácie, variančno-kovariančný model a metóda simulácie Monte Carlo, porovnávanie z hľadiska možných chýb, ktoré vznikajú ich používaním a identifikovanie systematických dôvodov ich nepresností, ktoré vyp...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
- Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu
- Měření rizik pomocí metody Value at Risk