Is There Seasonality in Traded and Non-Traded Period Returns in the US Equity Market? A Multiple Structural Change Approach

Analýza kalendárnych anomálií (koniec týždňa, koniec mesiaca, pred a po sviatkoch) na denné výnosy ETF fondov na americkom akciovom trhu.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Monteiro, João Dionísio
Outros Autores:	Miralles-Quirós, José Luis, Pires Manso, José Ramos
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	trh finančný trh akciový efektívnosť investovanie výnosy sezónnosť modelovanie ekonometrické ekonometria zmeny štruktúrne USA
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!