<The> Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle
Rámec kvantifikácie kreditného rizika predstavuje systematický prvok rizika s použitím konceptu korelácie aktív a kombinovanej pravdepodobnosti zlyhania. V korelácii s dvojicou akcií sa vrátia korelácie verejne obchodovaných spoločností.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000nla a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0242482 | ||
| 005 | 20260205071147.2 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a <The> Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle |c Lukáš Majer |
| 520 | |a Rámec kvantifikácie kreditného rizika predstavuje systematický prvok rizika s použitím konceptu korelácie aktív a kombinovanej pravdepodobnosti zlyhania. V korelácii s dvojicou akcií sa vrátia korelácie verejne obchodovaných spoločností. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a cykly hospodárske |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko bankové |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko finančné |
| 610 | 2 | 0 | |a testovanie stresové |
| 610 | 2 | 0 | |a banky |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko úverové |
| 610 | 2 | 0 | |a inštitúcie finančné |
| 100 | 1 | |a Majer, Lukáš, 1987- | |