Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies

Analýza dynamického spojenia a obojsmerný efekt prelievania medzi akciami a výmennými kurzami na siedmych hlavných rozvíjajúcich sa trhoch a jednom rozvinutom trhu. Vo výskumnom procese boli použité tri typy BEKKGARCH modelov - základný BEKK-GARCH, asymetrický BEKK-GARCH a asymetrický BEKK-GARCH mod...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Njegić, Jovan
Altri autori: Živkov, Dejan, Janković, Irena
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
akcie
papiere cenné
kurz výmenný
trh akciový
modely analytické ekonometrické
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0246066
005 20190708143418.4
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies  |c Jovan Njegić, Dejan Živkov, Irena Janković 
520 |a Analýza dynamického spojenia a obojsmerný efekt prelievania medzi akciami a výmennými kurzami na siedmych hlavných rozvíjajúcich sa trhoch a jednom rozvinutom trhu. Vo výskumnom procese boli použité tri typy BEKKGARCH modelov - základný BEKK-GARCH, asymetrický BEKK-GARCH a asymetrický BEKK-GARCH model so štrukturálnymi prestávkami. 
610 2 0 |a akcie 
610 2 0 |a papiere cenné 
610 2 0 |a kurz výmenný 
610 2 0 |a trh akciový 
610 2 0 |a modely analytické ekonometrické 
100 1 |a Njegić, Jovan 
700 1 |a Živkov, Dejan 
700 1 |a Janković, Irena 

Documenti analoghi