Determinants of Credit Default Swaps Implied Ratings During the Crisis: Was Sovereign Risk Mispriced?

Skúmanie, či cenová politika týkajúca sa rizík štátnych dlhopisov bola spojená s makroekonomickými ukazovateľmi počas rokov 2007 až 2015 na vzorke krajín OECD. Autori tvrdia, že konfliktné dôkazy v literatúre sú kvôli nepostačujúcim možnostiam metodiky.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Oliveira, Maria Alberta
Outros Autores:	Santos, Carlos
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	úver rating rating úverový modely analytické ekonometrické sadzby úrokové makroekonomika kríza hospodárska riziko investičné
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!