Determinaty mesačných CDS prémií od roku 2009
Odhad ekonometrického modelu v ktorom vystupuje CDS (Credit Default Swap prémie) ako endogénna premenná. Exogénne, teda vysvetľujúce premenné v modeli sú EONIA, kurz EUR/USD, a Výnos 10r. vládnych dlhopisov Nemecka.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Determinaty mesačných CDS prémií od roku 2009
- <The> Valuation of riskless securities
- Callable U.S. treasury bonds Optimal calls, anomalies, and implied volatilities
- Spline methods for extracting interest rate curves from coupon bond prices
- Úrokové sadzby švajčiarskeho peňažného trhu a ich vplyv na výnosnosť štátnych obligácií
- Obyvatelia pomôžu financovať štátny dlh dlhopisy, ktorých cena nezávisí od situácie na trhu
- Analýza rizík na trhu vládnych dlhopisov s dopadom na bankový sektor dizertačná práca