Volatility Modelling in Market Risk Analysis
Výpočet najpoužívanejších nástrojov na meranie kolísania trhového rizika na burze. Model GARCH a model EWMA a údaje o indexe akcií CAC 40.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0248516 | ||
| 005 | 20260130092841.1 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a RO | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Volatility Modelling in Market Risk Analysis |c Andrea Kaderová, Zuzana Krátka, Michal Páleš |
| 520 | |a Výpočet najpoužívanejších nástrojov na meranie kolísania trhového rizika na burze. Model GARCH a model EWMA a údaje o indexe akcií CAC 40. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie ekonometrické |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie pravdepodobnostné |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko trhové |
| 610 | 2 | 0 | |a analýza trhu |
| 100 | 1 | |a Kaderová, Andrea | |
| 700 | 1 | |a Krátka, Zuzana, 1968- | |
| 700 | 1 | |a Páleš, Michal, 1984- | |