Risk Measures for Extreme Losses
Úvod do problematiky. Metóda blokového maxima a excedentov ponad vysoký prah. Zovšeobecnené rozdelenie extrémnych hodnôt. Gumbelovo rozdelenie. Fréchetovo rozdelenie. Zovšeobecnené Paretovo rozdelenie. Aplikácia sumarizovaných výsledkov.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Risk Measures for Extreme Losses
- Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického rizika
- Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2019 Reviewed Monographic Collection of Research Papers in the Field of Catastrophic = Recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického poistného rizika
- Practical applications of the subject Risk theory in insurance
- Zaistenie excess of loss s k-riadkovým limitom
- Záplavy ako prioritný druh rizika katastrof a jeho poistenie
- Mathematical Construction of a Catastrophic Bond