Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R

VaR (hodnota v riziku) je i v súčasnosti jedným z najbežnejších nástrojov merania trhového rizika. Idea Monte Carlo metódy je opakovane simulovať z náhodného procesu cenu, výnos, alebo iný rizikový faktor finančného inštrumentu, ktorý je predmetom skúmania. Pre potreby určenia VaR každá simulácia dá...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Kaderová, Andrea
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
metóda Value at Risk
metóda Monte Carlo
simulácia
riziko trhové
riziko finančné
riziko poistné
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0249295
005 20240502083710.0
041 0 |a slo 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R  |c Andrea Kaderová 
520 |a VaR (hodnota v riziku) je i v súčasnosti jedným z najbežnejších nástrojov merania trhového rizika. Idea Monte Carlo metódy je opakovane simulovať z náhodného procesu cenu, výnos, alebo iný rizikový faktor finančného inštrumentu, ktorý je predmetom skúmania. Pre potreby určenia VaR každá simulácia dáva možnú hodnotu portfólia na konci obdobia, pre ktoré VaR počítame. 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a simulácia 
610 2 0 |a riziko trhové 
610 2 0 |a riziko finančné 
610 2 0 |a riziko poistné 
100 1 |a Kaderová, Andrea 

Documenti analoghi