Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown

Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Okrem uvedenej miery rizika DrawDown existujú aj od nej odvodené miery, maxim...

Full description

Saved in:
Main Author: Brezina, Ivan, 1963-
Other Authors: Pekár, Juraj, 1972-, Brezina, Ivan, ml
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
trh finančný
investície
riziko investičné
portfólio
modelovanie
modely
optimalizácia
indexy akciové
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0249904
005 20240502083712.4
041 0 |a slo 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown  |c Ivan Brezina, Juraj Pekár, Ivan Brezina ml. 
520 |a Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Okrem uvedenej miery rizika DrawDown existujú aj od nej odvodené miery, maximálny DrawDown, priemerný DrawDown a podmienený DrawDown. V článku sú prezentované spôsoby ich výpočtu, pričom sú na ich základe formulované optimalizačné modely výberu portfólia. 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a investície 
610 2 0 |a riziko investičné 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a optimalizácia 
610 2 0 |a indexy akciové 
100 1 |a Brezina, Ivan, 1963- 
700 1 |a Pekár, Juraj, 1972- 
700 1 |a Brezina, Ivan, ml. 

Similar Items