Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R

Výskyt prírodných katastrofických udalostí, ktoré súvisia s hurikánmi, s povodňami, suchom, požiarmi a podobne, spôsobuje značné materiálne škody na majetku obyvateľov v postihnutej oblasti. Poisťovne v týchto prípadoch evidujú extrémne hodnoty výšky škôd a preto venujú značnú pozornosť predikovaniu...

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Mucha, Vladimír, 1976-
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
Sujets:
poisťovníctvo
poistenie
pravdepodobnosť
jazyky programovacie
softvér
metóda Value at Risk
riadenie rizík
škody
pohromy živelné
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0250331
005 20240502074018.4
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R  |c Vladimír Mucha 
520 |a Výskyt prírodných katastrofických udalostí, ktoré súvisia s hurikánmi, s povodňami, suchom, požiarmi a podobne, spôsobuje značné materiálne škody na majetku obyvateľov v postihnutej oblasti. Poisťovne v týchto prípadoch evidujú extrémne hodnoty výšky škôd a preto venujú značnú pozornosť predikovaniu ich výskytu a analýze z pohľadu riadenia rizika a zabezpečovania solventnosti. Moderný kvantitatívny prístup k modelovaniu extrémnych hodnôt predstavuje teória extrémnych hodnôt, označovaná ako EVT(Extreme Value Theory). Svoje uplatnenie má hlavne v oblasti financií a poisťovníctva. V rámci vlastnej analýzy údajov sa v nej z pohľadu metodiky uplatňujú dva prístupy a to metóda blokových maxím, resp. metóda excesov. Metóda excesov je v literatúre označovaná ako EOT(Excess Over Threshold). V príspevku je vykonaná analýza konca rozdelenia (tail distribution) výšky škody prostredníctvom určenia mier rizika VAR (Value at Risk) a ES (Expected shortfall) na základe metódy EOT, resp. spracovania excesov a zovšeobecneného Paretového rozdelenia. 
610 2 0 |a poisťovníctvo 
610 2 0 |a poistenie 
610 2 0 |a pravdepodobnosť 
610 2 0 |a jazyky programovacie 
610 2 0 |a softvér 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a riadenie rizík 
610 2 0 |a škody 
610 2 0 |a pohromy živelné 
100 1 |a Mucha, Vladimír, 1976- 

Documents similaires