Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany
Finančná kríza 2007–2009 odhalila zásadné nedostatky v riadení rizika protistrany, teda úverového rizika spojeného s finančnými derivátmi, naprieč celým odvetvým. Banky boli v minulosti považované za prakticky bezrizikové, a preto sa u nich od rizika protistrany často abstrahovalo. Trhové prostredie...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | checo |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany
- Sú záporné dolárové swapové spready novým štandardom?
- Hedging techniques in commodity risk management
- Co nového přinese dohoda Basel IV v otázce úvěrového rizika protistrany?
- Transfer kreditného rizika pomocou špecifickéhu typu derivátu
- Vplyv credit default swapov na vznik finančnej krízy
- Government bonds as a collateral in refinancing operations during financial and debt crisis