Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany
Finančná kríza 2007–2009 odhalila zásadné nedostatky v riadení rizika protistrany, teda úverového rizika spojeného s finančnými derivátmi, naprieč celým odvetvým. Banky boli v minulosti považované za prakticky bezrizikové, a preto sa u nich od rizika protistrany často abstrahovalo. Trhové prostredie...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Czech |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany
- Sú záporné dolárové swapové spready novým štandardom?
- Hedging techniques in commodity risk management
- Co nového přinese dohoda Basel IV v otázce úvěrového rizika protistrany?
- Transfer kreditného rizika pomocou špecifickéhu typu derivátu
- Vplyv credit default swapov na vznik finančnej krízy
- Government bonds as a collateral in refinancing operations during financial and debt crisis