Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints

Využitie výkonnostných ukazovateľov na vyhodnotenie výkonnosti šiestich aktívnych portfóliových stratégií. Vzťah medzi rizikom a výnosom obmedzených portfólií opísaný elipsou, známou ako konštantná hranica sledovania chýb.

Uložené v:
Hlavný autor: Evans, Carig
Ďalší autori: van Vuuren, Gary
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
riziko finančné
výnosnosť
manažment
benchmarking
stratégia investičná
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0255996
005 20221104111632.9
041 0 |a eng 
044 |a UA 
245 1 0 |a Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints  |c Carig Evans, Gary van Vuuren 
520 |a Využitie výkonnostných ukazovateľov na vyhodnotenie výkonnosti šiestich aktívnych portfóliových stratégií. Vzťah medzi rizikom a výnosom obmedzených portfólií opísaný elipsou, známou ako konštantná hranica sledovania chýb. 
610 2 0 |a riziko finančné 
610 2 0 |a výnosnosť 
610 2 0 |a manažment 
610 2 0 |a benchmarking 
610 2 0 |a stratégia investičná 
100 1 |a Evans, Carig 
700 1 |a van Vuuren, Gary 

Podobné jednotky