Comparison of Two Different Approaches to Capture Volatility Development of Gold Returns

Analýza vývoja výnosov zlata prostredníctvom dvoch prístupov pri štandardnej odchýlke. Ako prvý prístup bol zvolený model GARCH a ako druhý prístup Nadarayov-Watsonov odhad neparametrickej regresie. Výsledky preukázali, že kým model GARCH nedostatočne zachytil volatilitu, neparametrický odhad zachyt...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Kováč, Stanislav
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
zlato
volatilita
výnosy
modely
odhady
ekonometria
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0256184
005 20240502083728.5
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Comparison of Two Different Approaches to Capture Volatility Development of Gold Returns  |c Stanislav Kováč 
520 |a Analýza vývoja výnosov zlata prostredníctvom dvoch prístupov pri štandardnej odchýlke. Ako prvý prístup bol zvolený model GARCH a ako druhý prístup Nadarayov-Watsonov odhad neparametrickej regresie. Výsledky preukázali, že kým model GARCH nedostatočne zachytil volatilitu, neparametrický odhad zachytil volatilitu veľmi dôveryhodne. 
610 2 0 |a zlato 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a výnosy 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a odhady 
610 2 0 |a ekonometria 
100 1 |a Kováč, Stanislav 

Ejemplares similares