What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective
Investigatíva hnacích síl štvrťročnej volatility cien akcií vo finančnom sektore USA v období od roku 1990 do roku 2017. Hnacie sily predstavujú súbor 28 ekonomických ukazovateľov, ktoré sa bežne používajú na zisťovanie finančnej nestability a kríz a súvisia s finančným, menovým, reálnym, obchodným...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | Investigatíva hnacích síl štvrťročnej volatility cien akcií vo finančnom sektore USA v období od roku 1990 do roku 2017. Hnacie sily predstavujú súbor 28 ekonomických ukazovateľov, ktoré sa bežne používajú na zisťovanie finančnej nestability a kríz a súvisia s finančným, menovým, reálnym, obchodným a fiškálnym sektorom, dlhopisovými a akciovými trhmi. Rozmernosť a neistota pri výbere modelu sa riešia pomocou Bayesovského modelu priemerovania. |
|---|---|
| Descrizione del documento: | Abstrakt |