<The> Volatility Target Effect in Investment-Linked Products With Embedded American-Type Derivatives
Poukázanie na to, že použitím stratégie cieľovej volatility ako základne pre vnorené deriváty amerického typu je možné znížiť závislosť ochranných poplatkov od volatility trhu. Môže to taktiež viesť k zníženiu garančných poplatkov.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: <The> Volatility Target Effect in Investment-Linked Products With Embedded American-Type Derivatives
- Volatility Indexes as an Investment Asset
- Pricing of insurance - linked financial derivates using Derive
- K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů
- Exchange Rate and Interest Rate Volatility in a Target Zone: The Portuguese Case
- Volatility Forecasting of Strategically Linked Commodity ETFs: Gold-silver
- Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility