Modeling of Currency Covolatilities

Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných por...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Cipra, Tomáš
Weitere Verfasser: Hendrych, Radek
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
mena
indexy
investovanie
modely investícií
modelovanie
odhady
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0261129
005 20200116081433.3
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Modeling of Currency Covolatilities  |c Tomáš Cipra, Radek Hendrych 
520 |a Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných portfólií mien Európskej únie a amerických dolárov zameraných na úlohu českej koruny. 
610 2 0 |a mena 
610 2 0 |a indexy 
610 2 0 |a investovanie 
610 2 0 |a modely investícií 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a odhady 
100 1 |a Cipra, Tomáš 
700 1 |a Hendrych, Radek 

Ähnliche Einträge