Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market
Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market
- <A> closed-form GARCH option pricing model
- Analysis, geometry and modeling in finance - advanced methods in option pricing
- Market application of the fuzzy-stochastic approach in the heston option pricing model
- Risk quantification - early history of option pricing
- Pricing of European options using the Finite difference method
- Chooser options