<A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards

Model makro stresového testovania rizika bánk na trhu a financovania rizika likvidity s dobou prežitia jeden rok. Model riadený hlavnými zásadami Bazilejských štandardov LCR a NSFR. Model zohľadňujúci vplyv scenárov špecifických pre jednotlivé banky aj pre celý trh a zahŕňajúci sekundárne účinky šok...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Hejlová, Hana
Outros Autores:	Komárková, Zlatuše, Rusnák, Marek
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	bankovníctvo stabilita finančná likvidita testovanie stresové riziko likvidity
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!