Measuring Parametric and Semiparametric Downside Risks of Selected Agricultural Commodities
Riziko poklesu v prípade šiestich hlavných poľnohospodárskych komodít - kukurice, pšenice, sóje, sójovej múčky, sójového oleja a ovsa. Upravená hodnota v riziku (mVaR) a upravená podmienená hodnota v riziku (mCVaR), ktoré poskytujú presnejšie výsledky zníženia rizika ako bežné hodnoty v riziku (VaR)...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | Riziko poklesu v prípade šiestich hlavných poľnohospodárskych komodít - kukurice, pšenice, sóje, sójovej múčky, sójového oleja a ovsa. Upravená hodnota v riziku (mVaR) a upravená podmienená hodnota v riziku (mCVaR), ktoré poskytujú presnejšie výsledky zníženia rizika ako bežné hodnoty v riziku (VaR) a podmienené hodnoty v riziku (CVaR). Sójový olej má najnižšiu mVaR a mCVaR. Druhou najlepšou komoditou je sója. Najhoršie výsledky rizika poklesu sú v pšenici a ovse, predovšetkým kvôli veľmi vysokým hodnotám kurtózy. Návrhy na zníženie rizika straty kombináciou týchto aktív s inými finančnými alebo komoditnými aktívami, ktoré majú nízke riziko. |
|---|